壓力測試 需注意情境模擬

金管會將對本國銀行大陸曝險,

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,進行壓力測試。銀行業者表示,

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,會依照金管會設定的情境,

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,將所有曝顯部位納入計算。惟業者也建議,

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,在情境設定上,

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,要有完整的「模擬路徑」,

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,也就是當發生一個經濟事件時,

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,可能會引起的連鎖效應,這樣才能反映壓力測試的全貌。
業者指出,本次壓力測試,有不量貸款率(NPL)假設。但對銀行而言,NPL上升會影響多大,端看銀行的利差有多大?比如NPL為3%,銀行利差為5%,則銀行還有2%的利潤。
而且,銀行對大陸曝險,不是只有貸款,也有像買大陸國債等投資,這些投資受NPL上升的影響就不大。即使是銀行貸款,部分本國銀行會找大陸銀行做「內保外貸」,也就是將信用風險轉移到陸銀上;即便貸款的對象還不出錢,也不會造成本國銀行損失。
針對壓力測試的方式,一名金控高層提出建議。該高層說,嚴謹的壓力測試應該是「情境模擬」,設定一系列的情境,來檢測一旦發生骨牌效應時,會對銀行造成多大的損失。
比如,經濟成長趨緩,第一步的假設原因為何?是出口下滑、還是不動產市場降溫?
假設是不動產市場降溫引起的,則受創最重的勢必為鋼鐵和水泥產業,再繼續追蹤,這二個產業的槓桿有多高?銀行的債權部位有多大?一系列的情境分析,把所有可能牽連的環節都考慮進去,這樣的測試結果才能反映全貌,不會低估風險。,

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